Все о валютном рынке forex

Евро/доллар снова снижается
Евро/доллар опустился к уже упоминавшейся ранее области скопления бидов 1.3080. Трейдеры по новому кругу обсуждают возможное повышение суверенных рейтингов ряда европейских стран. На прошлой неделе в пятницу аналогичные слухи ходили в отношении EFSF/ESM, которые, в конечном счете, подтвердились. «Сегодня утром вновь появились слухи о понижении суверенного рейтинга Германии. Впервые об этом заговорили в понедельник, после того, как Карл Вейнберг, старший экономист High Frequency Economics в обращении к клиентам заявил о том, что агентство Moody’s может понизить немецкий рейтинг уже в ближайшее время. Однако инвесторов все же не верят в это».

Источник: http://www.forexpf.ru – Новости рынка Forex

Сигналы со стороны Банка Японии оказались негативны для иены
Ничем не примечательный ход торгов в азиатскую сессию был нарушен заместителем главы Банка Японии Кийохико Нисимуро, который заявил о намерении центробанка использовать мощные монетарные стимулы для ограничения укрепления позиций национальной валюты, а также отметил, что в следующем году рост индекса цен потребителей достигнет 1%. Высказывания способствовали росту давления на иену, и заставили медведей по доллар/иене, не оставлявших надежды на скорый рывок ниже Y81.60, ретироваться к уровням вблизи Y82.30. Дилеры отмечают, что дальнейшее продвижение сдерживают офера вблизи Y82.35, однако настрой остается позитивным, а сигналы со стороны центробанка могут воодушевить быков на тестирование верхней границы краткосрочного диапазона, при этом ее прорыв в перспективе выглядит все более вероятным.

Источник: http://www.forexpf.ru – Новости рынка Forex

Валютное позиционирование и технический прогноз: Евро и иена впереди планеты всей
С учетом сложившейся макроэкономической ситуации мы ожидаем укрепления доллара в среднесрочной перспективе. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что в краткосрочной перспективе технические индикаторы указывают на рост всех остальных валют, кроме иены. Кажется, многим участникам не хватает уверенности в ценовой динамике. Как показывает анализ позиций трейдеров, расстановка сил на фьючерсном рынке почти не изменилось. Исключением стали евро и иена. Кроме того, рост евро скорее был вызван ликвидацией позиций на продажу, а не открытием новых – на покупку. Иена явно выделяется на общем фоне. Многие участники рынка считают, что в отношении иены кое-что изменилось. Мы бы не стали спешить с подобными заявлениями, поскольку декларативная политика (то, что говорят политики) и оперативная политика (то, что они делают) это две большие разницы. Учитывая то, что до выборов в Японии еще две недели, не исключено, что рынок продает на слухах, чтобы затем начать покупать на фактах. В ближайшие недели на передний план выйдут события в США, все остальное уйдет в тень. Во-первых, последние экономические данные указывают на то, что прогнозы о замедлении темпов роста американской экономики в четвертом квартале начали сбываться; скорее всего, они не превысят 1.3% по сравнению с 2.7% в третьем квартале. В связи с этим публикуемый на этой неделе отчет по безработице нас, вероятно, не порадует. Данный факт повысит вероятность второго важного события: Федрезерв, вероятно, расширит третий раунд количественного ослабления (QE3+), увеличив объем покупки долгосрочных облигаций, которые проводились во время операции «Твист». Таким образом, ежемесячный объем средств, потраченных на эти облигации достигнет 85 млрд. долларов. Это подводит нас к третьему важному изменению, которым, безусловно, является фискальный обрыв. Мы считаем, что договоренность будет достигнута в самую последнюю минуту, как всегда, и даже в этом случае политические и тактические соображения указывают на то, что проблему легче устранить, чем предотвратить. Возможно, рынок отреагировал на отсутствие прогресса по этому вопросу непоследовательно и нелогично: инвесторы начали скупать доллар в поисках убежища для своих сбережений.



Евро: В преддверии выходных были установлены свежие многонедельные максимумы. Цель, на уровне 1.3000/30, была достигнута. В ближайшие дни следует ожидать дальнейшего роста, вероятно, до следующего целевого уровня $1.3140. Прорыв поддержки в области $1.2935/50 поставит под сомнение развитие восходящей динамики. В свою очередь, подразумеваемая волатильность в последние оторвалась от рекордных минимумов и начала расти. Прошлую неделю она завершила выше 20-дневной скользящей средней, впервые почти за три месяца. Шестидесятидневная корреляция между трехмесячной подразумеваемой волатильностью и курсом евро вновь стала положительной, впервые с начала сентября. В январе-феврале корреляция была положительной, но развернулась в конце февраля и не менялась до конца июля. Судя по всему укрепление евро обусловлено покупками «колл»-опциона (для защиты имеющихся коротких позиций или для того, чтобы заработать на росте евро, но не для спортивного интереса). С начала греческого кризиса в 2009 году диапазонные форварды («колл»-опционы евро по отношению к «пут»-опционам с одной датой, но разной ценой исполнения) формируют небольшой дисконт для «колл»-опционов по евро (небольшую премию для «пут»-опционов по евро) В краткосрочной перспективе евро продолжит расти.



Иена: Иена остается под давлением, потому что инвесторы ждут от властей еще более агрессивной политики, направленной на девальвацию валюты. До выборов 16 декабря еще есть время, поэтому предвыборная полемика Абе, скорее всего, будет провоцировать новые продажи иены. Ценовая динамика, видимо, отражает крупные продажи иены даже на умеренном росте. На прошлой неделе пара доллар/иена успешно протестировала поддержку на уровне 81.60/80. Укрепление доллара в конце недели обусловило ее рост к новым недельным минимумам и, вероятно, положило начало новому этапу роста. Мы пристально наблюдаем за линией тренда, которая идет от максимума 2011 года, проходит близ 85.50 и идет через максимумы этого года на уровне JPY84. На следующей неделе она пройдет немного выше отметки JPY83. Иена продолжит слабеть.



Фунт: Учитывая узость текущих диапазонов, мы решили не придавать особого значения событию, произошедшему в пятницу, когда фунт побывал по обе стороны канала, сформированного в четверг. На прошлой неделе колебания курса фунта не превышали один цент. Первоначальная поддержка, которую мы обозначили в области 1.5960, устояла во время тестирования в середине недели. Сопротивление на уровне 1.6050, было пробито в течение дня, однако паре не удалось закрыться выше этой отметки. Технические индикаторы нейтральны. Тем не менее, учитывая интерес к покупке евро/фунта и потенциал для тестирования области 0.8150/60, мы не исключаем вероятность падения фунт/доллара. Мы сохраняем нейтральный прогноз с перспективой снижения.



Швейцарский франк: Причиной укрепления франка стал евро. Однако швейцарская валюта может сдать позиции против евро, который приблизился к минимальному порогу, установленному Центробанком Швейцарии. Снижение доллара остановилось в области 0.9250, но мы видим потенциал для падения к отметке 0.9200. Сопротивление проходит в области 0.9300. Что, прямо скажем, не удивительно. Франк – клон евро, но без ликвидности, присущей единой валюте.



Канадский доллар: Американский доллар торговался в пределах диапазона в полцента против канадской валюты. Линия поддержки тренда, проходит от минимумов 14 сентября, 18 октября, она была пробита на короткое время, однако, отметка 0.9900 по-прежнему остается недосягаемой. Убедительные технические сигналы отсутствуют. Прогноз нейтральный.



Австралийский доллар: Тщетная попытка прорваться выше отметки 1.05 разочаровала быков по австралийскому доллару, что привело к последующему откату в пятницу к недельным минимумам, немного выше 1.04. Из пяти Центробанков (ЕЦБ, Банк Англии, Банк Канады, Резервный банк Новой Зеландии и Резервный банк Австралии), заседание которых состоится на этой недели, РБА, вероятно, будет единственным, снизившим ставку.



Мексиканский песо: На вялых рынках мексиканский песо стал отличным инструментом для инвестирования. Доллар упал до минимального с конца октября значения против песо, но область поддержки на MXN12.90 остается недосягаемой. Прорыв области MXN12.90 откроет дорогу дальнейшему снижению доллара еще на 1%. Сопротивление, расположенное в области MXN13.07/10 должно сдержать попытки доллара укрепиться. Зарабатывайте на спокойном рынке. В краткосрочной перспективе ожидается минимальный рост спот-курса.

Источник: http://www.forexpf.ru – Новости рынка Forex

Американский фокус: курс евро продолжил свой рост
Курс евро приблизился сегодня к семинедельному максимума по отношению к доллару после того, как Греция объявила о лучших, чем ожидалось, условиях по выкупа долга, разжигая при этом оптимизм, что Афины будут продолжать получать международную помощь для избежания возможного дефолта. Напомним, что Греция заявила, что потратит 10 миллиардов евро, чтобы выкупить облигации по цене, которые превысили ожидания рынка. Отметим, что данная новость помогла существенно снизить доходность итальянских и испанских облигаций ниже.
Доллар США ослаб до шестинедельного минимума против корзины валют, так как неопределенность, связанная с достижением соглашения по предотвращению сокращение расходов и увеличение налогов, сохраняется.


Аналитики заявляют, что курс евро будет удерживать позиции до конца года, но также они предупредили, что валюта может оказаться под давлением продаж в 2013 году из-за ухудшения в экономике в еврозоне.


Британский фунт снизился по отношению к доллару, так как вышедшие данные от Markit Economics показали, что PMI в строительном секторе Британии упал, опустившись при этом ниже отметки 50 до 49,3, по сравнению с 50,9 в октябре. Отметим, что аналитики ожидали падения до 50.5.



Индекс доллара, который отслеживает курс доллар против корзины из шести валют, упал на 0,2% до 79,729, приблизившись при этом до шестинедельного минимума на отметке 79,612.


Заметим, что опасения по поводу предотвращения «финансового обрыва» в США вызвали падения стоимости доллара, даже, несмотря на то, что валюта выступает в качестве убежища во времена неопределенности. По мнению аналитиков, доллар будет оставаться слабым из-за относительно позитивных событий в зоне евро.
Канадский доллар резко вырос против доллара США, что было вызвано решением Банка Канады оставить уровень процентной ставки без изменений.
Австралийский доллар в начале сегодняшней сессии немного снизился, так как Резервный банк Австралии заявил о понижении ставки на 0,25% до отметки 3,0. Но, несмотря на такое решение, которое оказалось ожидаемым для многих, курс валюты начал резко расти. Как стало известно, такая динамика была вызвана тем, что некоторые аналитики прогнозировали, что ставка будет снижена на 0,5%.

Источник: http://прогноз-валют.рф – Форекс.Новости рынка Forex –

EUR/USD h4. Перспективы движения цены с 03 по 07 декабря 2012 г. Анализ ZUP APL`s.

EUR/USD h4

Операционный масштаб Minute

Текущая ситуация:

Цена EUR/USD не смогла, на текущий момент, достичь верхней границы зоны равновесия вил младшего операционного масштаба ISL61.8 Minuette (1.3094) и продолжает оставаться в данной зоне -> 1.2957 1.3025 1.3094, и именно отработка этих уровней станет определять развитие движения цены инструмента в период с 03 по 07 декабря 2012 г.



Детализация вариантов движения:



-> продолжение развития движения в границах зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette -> 1.2957 1.3025 1.3094, вариант флета;



-> пробой уровней сопротивления -> 1.3082 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minute) 1.3094 (верхняя граница зоны равновесия вил младшего операционного масштаба ISL61.8 Minuette) определит дальнейшее движение в границах канала 1/2ML Minute -> 1.3082 1.3182 1.3274 с перспективой достижения Median Line Minute (1.3421);



-> при пробое нижней границы зоны равновесия вил младшего операционного масштаба ISL38.2 Minuette (1.2957) станет возможным возврат цены инструмента к конечной Shiff Line Minuette (1.2904), а при ее пробое продолжение нисходящего движения к целям -> 1.2868 (начальная линия вил старшего операционного масштаба SSL Minute) границы канала 1/2 Median Line Minuette (1.2771 1.2733 1.2692).

Источник: http://forex-obzor-valut.ru – Новости рынка Forex

Основные события будущей недели: решение по процентной ставке РБА, Банка Канады, РБНЗ, Банка Англии; ВВП Австралии, Японии; уровень безработицы в Канаде, США, Австралии; инфляция в Швейцарии и Китае; объем розничной торговли в Австралии, Швейцарии
В понедельник в 00:10 GMT выступит с речью член FOMC Сандра Пьянальто. В 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема розничной торговли за октябрь, индекс числа вакансий от ANZ за ноябрь, изменение объема операционной прибыли компаний за 3 квартал. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за ноябрь. В 04:00 GMT выступает с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa. В 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за ноябрь. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за ноябрь. Швейцария в 08:15 GMT опубликует изменение реального объема розничной торговли за октябрь, в 08:30 GMT – индекс PMI от SVME за ноябрь. Индекс PMI для производственной сферы за ноябрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT еврозона и в 09:30 GMT Британия. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В США в 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а в 15:00 GMT – производственный индекс ISM за ноябрь.



Во вторник в 00:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за ноябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема выданных разрешений на строительство за октябрь и сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал. В 01:30 GMT Япония опубликует изменение уровня оплаты труда за октябрь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за ноябрь. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет индекс цен производителей за октябрь. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 21:30 GMT США опубликует изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG за ноябрь.


В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема ВВП за 3 квартал. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за ноябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы, в т.ч. без корректировки на сезонность за ноябрь. Индекс PMI для сферы услуг за ноябрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT Еврозона, в 09:30 GMT Британия. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за октябрь. В США в 13:15 GMT GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за ноябрь, в 13:30 GMT – изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал, в 15:00 GMT – композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, изменение объема производственных заказов за октябрь. В 15:30 GMT Британия опубликует осенний прогноз Казначейства. В 15:30 в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ, изменение объёма продаж жилья от REINZ за ноябрь. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии, будет опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии.


Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия данными по безработице и занятости за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует уточненные данные по изменению объема ВВП, валовый прирост основного капитала, изменение объема потребительских расходов домохозяйств за 3 квартал. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за октябрь. В 12:00 GMT будет опубликован планируемый объем покупок активов Банком Англии, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, станет известна депозитная ставка ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за октябрь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT США опубликует число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey (с поправкой на сезонность), индекс PMI от Ivey за ноябрь. В 15:30 GMT Банк Канады опубликует обзор финансовой системы за 2 полугодие.


В пятницу в 00:30 GMT Австралия опубликует сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет объем резервов в иностранной валюте за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за октябрь, итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 4 квартал. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема промышленного производства за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует данные по безработице и занятости за ноябрь, изменение уровня производительности труда за 3 квартал. В 13:30 GMT в США выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение �